Boy, it feels like this market is sitting on powder keg. Which makes sense, I suppose, since the world is sitting on a powder keg. In any event, I feel
a big day coming (read: wide range) in the next few days. In fact, if I played options, I'd do some kind of straddle just to take advantage of what I think will be an explosion in the premiums.
Of course, I don't play options, so that leaves me with little do to right now. But, until I see the big move indicating the new direction, that's probably the right place to be.
Üks küsimus: Miks optsioonide strike ei korrigeerita vastavalt olukorrale? Näiteks GX-i minimaalne strike on 5. Praegu maksab GX 0.57 (olles isegi 50% tõusnud). Sel juhul on täiesti lootusetu teha lühiajalist calli, ka pikaajalise LEAPSi puhul peaks olema hulljulge. Miks ei või strike olla näiteks iga poole dollari järel?
Teine küsimus: Kuidas kajastatakse USD kursimuutusest tekkinud kasum/kahjum? Nimelt ma ostan mingi hinnaga dollareid, siis teen tehinguid (millest saan omakorda kasu/kahju), lõpuks vahetan dollarid kroonideks.
Kuna valuutat on v6imalik vahetada nii anonyymselt (nurgapealses valuutavahetuses) kui ka ametlikult pangas, siis annab see t6esti suurep2rase v6imaluse oma kasumit/kahjumit manipuleerida. Vastavalt kasumit mitten2idates (anonyymne valuutavahetus) ja kahjumit n2idates (ametlik valuutavahetus). Kahjuks on see edukalt rakendatav ainult eraisikute puhul. Igaljuhul huvitav point Alvar :)
Volatiilsus näib kasvavat,
Good for option's buyers
Good for option's buyers
optsioonimeistrid, kui usute ,et lähipäevil hindade kõikumine kasvab, siis tehke aktsiale nii put kui call...
esmaspäeval tuleb andmeid pankade ja Oracle kohta
esmaspäeval tuleb andmeid pankade ja Oracle kohta
Alvar,
kui sa vaatad CBOE lehelt strike price'de koode, siis selgub, et tehniliselt on 5 USD minimaalne võimalik strike price. Ja kuna paljud süsteemid (et mitte öelda enamus) on nende kooditabelite peale üles ehitatud, siis oleks ka hea tahmise juures suhteliselt keeruline olukorda muuta. Muude börside optsioonidega võib olla muidugi erinev süsteem .. selles osas oskavad kindlasti spetsialistid paremini vastata, aga kardan, et liialt madalale ei taheta strikesid lasta - selliste hindade puhul läheb määramatus vist liiga suureks juba (jällegi oskavad ilmselt spetsid paremini kommenteerida).
kui sa vaatad CBOE lehelt strike price'de koode, siis selgub, et tehniliselt on 5 USD minimaalne võimalik strike price. Ja kuna paljud süsteemid (et mitte öelda enamus) on nende kooditabelite peale üles ehitatud, siis oleks ka hea tahmise juures suhteliselt keeruline olukorda muuta. Muude börside optsioonidega võib olla muidugi erinev süsteem .. selles osas oskavad kindlasti spetsialistid paremini vastata, aga kardan, et liialt madalale ei taheta strikesid lasta - selliste hindade puhul läheb määramatus vist liiga suureks juba (jällegi oskavad ilmselt spetsid paremini kommenteerida).
kas kellegil on mingit protseduuri kuidas straddle/stranglesid valida?
eeloige tuleks teada kuipalju voib volatiilsus olla,
on loomulik et delta on mangus..
mida veel tähele panna?
enamvahem midagi nii:
v6tad uudisteootel aktsia,
vaatad current pricet,
paned paika misranges ta voiks liikuda %(mis suunas ei tea)
valiks ymbruskonnast putid/callid mille delta on suurim?
t6näosus ka mängu?
kust deltat saab..
kellel on kogemusi?
taavi?
eeloige tuleks teada kuipalju voib volatiilsus olla,
on loomulik et delta on mangus..
mida veel tähele panna?
enamvahem midagi nii:
v6tad uudisteootel aktsia,
vaatad current pricet,
paned paika misranges ta voiks liikuda %(mis suunas ei tea)
valiks ymbruskonnast putid/callid mille delta on suurim?
t6näosus ka mängu?
kust deltat saab..
kellel on kogemusi?
taavi?
JANNO1 oli selle ala spets vt foorum - Võidu taktika. Kuid ta ei kirjeldanud, millise kriteeriumi järgi valis alusvara. Mainis vaid, et kõik aktsiad selleks ei sobi. JANNO1 pole siin foorumites ammu näha olnud. LHV võiks talle märku anda.
janno mangis volatiilsusele mitte uudistele/aruannetel.
st kui naiteks teame et oraclel on esmasp tsikipriki..
straddle puhul on ikka probleem ette ennustada
kui suures ulatuses hind liigub et voimendust maksimeerida..
janno (ja ka taavi) aga otsivad (historically) volatiilseid aktsiaid.
st kui naiteks teame et oraclel on esmasp tsikipriki..
straddle puhul on ikka probleem ette ennustada
kui suures ulatuses hind liigub et voimendust maksimeerida..
janno (ja ka taavi) aga otsivad (historically) volatiilseid aktsiaid.
Selline küsimus ja ebameeldiv kogemus
Oletame, et tahad müüa mingi puti või calli, sisestad orderi
pakkumishinnaga, sinu order ilmub streamerile kui`ask`
samas kõrval on sama hinnaga pakkumine ja siis on pikk paus
enne kui keegi kongsu alla neelab.
Kas bid ei tähendagi seda ,et order kohe läbi läheb ja
kas võib tekkida probleeme kui antud optsiooni käive on
väike võrreldes müüdava kogusega.
Kuidas oleks parem ja targem sellises situatsioonis tegutseda.
Oletame, et tahad müüa mingi puti või calli, sisestad orderi
pakkumishinnaga, sinu order ilmub streamerile kui`ask`
samas kõrval on sama hinnaga pakkumine ja siis on pikk paus
enne kui keegi kongsu alla neelab.
Kas bid ei tähendagi seda ,et order kohe läbi läheb ja
kas võib tekkida probleeme kui antud optsiooni käive on
väike võrreldes müüdava kogusega.
Kuidas oleks parem ja targem sellises situatsioonis tegutseda.
Mis arvate?
kas selline võimalus ei ole muidu olemas, et leping jagatakse ära?
Lepingu jagamise kohta ütleb BusinessWeek Online (via Yahoo!) järgmist:
"SPLIT PRODUCTION? Federal lawmakers and some Pentagon officials have suggested splitting the contract between the two manufacturers to preserve the military industrial base. Senator Christopher Bond [R-Mo.], who represents the state where Boeing's military aircraft business is based, has introduced legislation that would call for such a split. Other scenarios include giving the loser up to one-third of the contract as a key supplier to the prime manufacturer.
Such an arrangement already exists in the F-22 fighter program, which is just starting initial production. Lockheed is the prime contractor, and Boeing is a key supplier. But Lockheed officials oppose carving up the JSF program. ``Any premature split of the contract would lose the cost savings,'' Lockheed's Burbage says. ``It's very important that the government picks one guy to lead this thing.''
Analysts agree that the winner-take-all strategy has been crucial to keeping down program costs. The Pentagon has said it wants the conventional variations of the JSF for the U.S. Air Force and Navy to cost no more than $30 million each. The vertical-lift versions for the U.S. Marines will cost $40 million. ``Whatever doubts the services may have about giving the whole program to one company are eclipsed by the savings they expect to get from the JSF program,'' says Loren Thompson, a defense analyst for the Lexington Institute. "
Kui kokkuhoid siis kokkuhoid...
"SPLIT PRODUCTION? Federal lawmakers and some Pentagon officials have suggested splitting the contract between the two manufacturers to preserve the military industrial base. Senator Christopher Bond [R-Mo.], who represents the state where Boeing's military aircraft business is based, has introduced legislation that would call for such a split. Other scenarios include giving the loser up to one-third of the contract as a key supplier to the prime manufacturer.
Such an arrangement already exists in the F-22 fighter program, which is just starting initial production. Lockheed is the prime contractor, and Boeing is a key supplier. But Lockheed officials oppose carving up the JSF program. ``Any premature split of the contract would lose the cost savings,'' Lockheed's Burbage says. ``It's very important that the government picks one guy to lead this thing.''
Analysts agree that the winner-take-all strategy has been crucial to keeping down program costs. The Pentagon has said it wants the conventional variations of the JSF for the U.S. Air Force and Navy to cost no more than $30 million each. The vertical-lift versions for the U.S. Marines will cost $40 million. ``Whatever doubts the services may have about giving the whole program to one company are eclipsed by the savings they expect to get from the JSF program,'' says Loren Thompson, a defense analyst for the Lexington Institute. "
Kui kokkuhoid siis kokkuhoid...
Toosama artikkel vihjab ka Lockheedi parematele shanssudele diili võitmiseks:
"Contract engineers confirm they've been asked to submit applications to Lockheed, but not to Boeing, to work on the jet. ``Nobody is asking me for my resume to work on Boeing's program,'' says an aerospace contract engineer. ``It's only Lockheed.'' The Pentagon plans to announce the winner on Oct. 26, after five years of testing.
Pentagon officials aren't talking publicly. During an analysts' call on Oct. 18, Boeing Chairman and CEO Philip M. Condit said not to count out his company. ``Right now, this thing is dead level,'' Condit said. That's not the view shared by Air Force officers. Says one senior Air Force general: ``The Lockheed design wins hands down."
Pentagon loomulikult ei kinnita. ;o)
"Contract engineers confirm they've been asked to submit applications to Lockheed, but not to Boeing, to work on the jet. ``Nobody is asking me for my resume to work on Boeing's program,'' says an aerospace contract engineer. ``It's only Lockheed.'' The Pentagon plans to announce the winner on Oct. 26, after five years of testing.
Pentagon officials aren't talking publicly. During an analysts' call on Oct. 18, Boeing Chairman and CEO Philip M. Condit said not to count out his company. ``Right now, this thing is dead level,'' Condit said. That's not the view shared by Air Force officers. Says one senior Air Force general: ``The Lockheed design wins hands down."
Pentagon loomulikult ei kinnita. ;o)
QQQXI QQQ put Dec 2001 35
QAVXH QQQ put Dec 2001 34
VTQAA EXDS call Jan 2003 5
QQQXL QQQ put Dec 2001 38
QAVMD QQQ put Jan 2002 30
QQQXK QQQ put Dec 2001 37
EMKDD ENE call Apr 2002 20
NOKMW NOK put Jan 2002 17.5
INQXF INTC put Dec 2001 30
CYQXW CSCO put Dec 2001 17.5
IRW koledasti @ VTQAA EXDS call Jan 2003 5
On ikka tüüpe siin:)
On ikka tüüpe siin:)
mina kahtlen natuke QAVMD sees..
ja hoolimata sellest et ise oman QQQXI ning QAVXH arvan yha rohkem
et XL ja XK oleks old ehk paremad..
nokia put tundub kah lootusetu :)
ja hoolimata sellest et ise oman QQQXI ning QAVXH arvan yha rohkem
et XL ja XK oleks old ehk paremad..
nokia put tundub kah lootusetu :)
:-II riq, sulle korra juba äeldi, et võiksid need tähekombinatsioonid inimlikumalt kirjutada ...nagu Graafik kirjutab.
ok sry :)
aga graafik juba kirjutas ilusti välja..
aga siin on link seletustele :)
QQQ & QAV on QQQ optsioonid, QQQ 35 ja enam strikedele ja QAV alla 35 strikedele.
X on decemberikuu PUT
I=35 tollarit
H=34 tollarit
seega qqqdec35put ja qqqdec34put..
aga graafik juba kirjutas ilusti välja..
aga siin on link seletustele :)
QQQ & QAV on QQQ optsioonid, QQQ 35 ja enam strikedele ja QAV alla 35 strikedele.
X on decemberikuu PUT
I=35 tollarit
H=34 tollarit
seega qqqdec35put ja qqqdec34put..