Abesiki, selliste asjade puhul on üliloluline track-record. Ma olen paberil väga palju ilusaid süsteeme näinud, reaalses elus toimivad nendest vaid väga vähesed.
Üks 80-ndade edukaim kauplemissüsteem on netis täiest vabalt kättesaadav,
www.originalturtles.org/docs/turtlerules.pdf
www.originalturtles.org/docs/turtlerules.pdf
kristjan.lepik,
track recordiga pole mitte kottigi käesoleval juhul teha ..et vaata fedja, näed kui kenasti või halvasti ma siin või seal teenisin/ kaotasin.
loevad hoopis näiteks tingimused, mida on võimalik saada või mitte saada.
teine ja olulisem nüanss - kui oleks ette näidata track-record ..nuta või naera, siis ei saaks seda ilmselt enam üldse teha. ehk puust ja punaselt - kahe kopikaga pole mõtet head varianti tuksi keerata.
P.S. Mina isiklikult olen kuulnud ainult mõnda üksikut huvitavat süsteemi. Päris huvitav kohe, et kuda oled näinud väga paljusid ilusaid süsteeme, mis reaalselt ei tööta. ... puhast paska leidub küll hordidena. Ehk siis hea süsteem peaks olema paberil sama, mis reaalselt (teatavaid tehnilsi iseärasusi ei pruugi paberil ainult avastada ..ja see on ka ilmselt siis laisa eeltöö tulemus).
Ole kena, too üks näide, mis on paberil ilus süsteem, aga reaalselt ei tööta... Lihtsalt pakuks, et see peab "paberil" juba saast olema.
track recordiga pole mitte kottigi käesoleval juhul teha ..et vaata fedja, näed kui kenasti või halvasti ma siin või seal teenisin/ kaotasin.
loevad hoopis näiteks tingimused, mida on võimalik saada või mitte saada.
teine ja olulisem nüanss - kui oleks ette näidata track-record ..nuta või naera, siis ei saaks seda ilmselt enam üldse teha. ehk puust ja punaselt - kahe kopikaga pole mõtet head varianti tuksi keerata.
P.S. Mina isiklikult olen kuulnud ainult mõnda üksikut huvitavat süsteemi. Päris huvitav kohe, et kuda oled näinud väga paljusid ilusaid süsteeme, mis reaalselt ei tööta. ... puhast paska leidub küll hordidena. Ehk siis hea süsteem peaks olema paberil sama, mis reaalselt (teatavaid tehnilsi iseärasusi ei pruugi paberil ainult avastada ..ja see on ka ilmselt siis laisa eeltöö tulemus).
Ole kena, too üks näide, mis on paberil ilus süsteem, aga reaalselt ei tööta... Lihtsalt pakuks, et see peab "paberil" juba saast olema.
Abesiki, track-record on minu jaoks väga oluline, sest näitab kas on võimalik ka reaalselt raha teha.
Jah, olen paberil näinud päris mitmeid ilusaid ideid. Soovid näidet? Näiteks üks väiksemate aktsiate päevasiseste liikumiste peale ehitatud süsteem (toetused/vastupanu ja veidi muud), väga ilusasti erinevatel perioodidel back-testitud ja loogiline ka. Kuid praktikas jäi autor 0% tootluse juurde, kuna nõudis väga suurt ajakulu ja autori execution/money management ei olnud piisavalt hea.
Ma kaugeltki ei ütle, et sinu idee ei tööta, räägin vaid teoreetiliselt sellest mida oluliseks pean.
Jah, olen paberil näinud päris mitmeid ilusaid ideid. Soovid näidet? Näiteks üks väiksemate aktsiate päevasiseste liikumiste peale ehitatud süsteem (toetused/vastupanu ja veidi muud), väga ilusasti erinevatel perioodidel back-testitud ja loogiline ka. Kuid praktikas jäi autor 0% tootluse juurde, kuna nõudis väga suurt ajakulu ja autori execution/money management ei olnud piisavalt hea.
Ma kaugeltki ei ütle, et sinu idee ei tööta, räägin vaid teoreetiliselt sellest mida oluliseks pean.
Kellelegi trääsa tegemine, i presume? :)
Sellistel asjadel on tavaliselt kole lühike iga.
sB
Sellistel asjadel on tavaliselt kole lühike iga.
sB
Mis on hea?
Hea on see, et kui sul on kuskil keegi tuttav, kes jagab sinuga inside infot... asi ei vaja backtesti.
Hea on see, kui sul on black box firma, millel suur kasutajaskond ja tead kuda neid lüpsta.
Hea on see, kui oled mõne fondi haldur ja tead forward-runningu ilusamaid võlusid või oskad graatsiaga klientide raha skalpeerida.
...
Mis on pask?
WMA, RSI, CCI, RSX jne.. kammajaale ehitatud kauplemine. Toetustasemed, vastupanud, breakoudid, EMA väljamurded. Aga kuram, on inimesi vist kes nii teenivad? Ainult 99% neist ei leia kasumlikku vist aasta-kahegagi?
kristjan. lepik, sa oled tore inime ja fanaatiline tegelane, aga näide mida sa kirjeldasid ..ausalt öeldes ei tundu momendil isuäratav, sest kelle arvelt lootis ta teenida?
Hea on see, et kui sul on kuskil keegi tuttav, kes jagab sinuga inside infot... asi ei vaja backtesti.
Hea on see, kui sul on black box firma, millel suur kasutajaskond ja tead kuda neid lüpsta.
Hea on see, kui oled mõne fondi haldur ja tead forward-runningu ilusamaid võlusid või oskad graatsiaga klientide raha skalpeerida.
...
Mis on pask?
WMA, RSI, CCI, RSX jne.. kammajaale ehitatud kauplemine. Toetustasemed, vastupanud, breakoudid, EMA väljamurded. Aga kuram, on inimesi vist kes nii teenivad? Ainult 99% neist ei leia kasumlikku vist aasta-kahegagi?
kristjan. lepik, sa oled tore inime ja fanaatiline tegelane, aga näide mida sa kirjeldasid ..ausalt öeldes ei tundu momendil isuäratav, sest kelle arvelt lootis ta teenida?
Abesiki, ülaltoodud näites oli paberil (ja back-testitud) oodatav tootlus 50%. Piisavalt atraktiivne mulle vähemalt.
Indikaatoritele ehitatud trading-süsteemidesse ma ka ei usu, sest need on enamasti tuletis hinnast või käibest. Toetus- vastupanus-süsteemidesse usun küll. Ja kasumlikke tüüpe on siin kõvasti.
Indikaatoritele ehitatud trading-süsteemidesse ma ka ei usu, sest need on enamasti tuletis hinnast või käibest. Toetus- vastupanus-süsteemidesse usun küll. Ja kasumlikke tüüpe on siin kõvasti.
sB, nii mõnna oleks ju sedapsi :)
mnja. ühe indikaatoritel ning toetus- ja vastupanutasemetel põhineva süsteemi 5 aasta backtesti tulemused. testitud list koosneb 30-st viimase 52 nädala suurima käibega nasdaqi aktsiast. puhta kullana neid tulemusi võtta muidugi ei tasu.
Starting Capital 50 000,00 $
Ending Capitallll 1 009 873,59 $
Net Profit 959 873,59 $
Net Profit % 1 919,75%
Annualized Gain % 82,84%
Exposure 40,93%
Number of Trades 900
Avg Profit/Loss 1 066,53 $
Avg Profit/Loss % 1,75%
Avg Bars Held 3,09
Winning Trades 812
Winning % 90,22%
Gross Profit 1 461 279,13 $
Avg Profit 1 799,60 $
Avg Profit % 2,96%
Avg Bars Held 1,92
Max Consecutive 51
Losing Trades 88
Losing % 9,78%
Gross Loss -501 405,54 $
Avg Loss -5 697,79 $
Avg Loss % -9,38%
Avg Bars Held 13,85
Max Consecutive 4
Max Drawdown -98 114,25 $
Max Drawdown % -30,11%
Max Drawdown Date 30.09.2002
Starting Capital 50 000,00 $
Ending Capitallll 1 009 873,59 $
Net Profit 959 873,59 $
Net Profit % 1 919,75%
Annualized Gain % 82,84%
Exposure 40,93%
Number of Trades 900
Avg Profit/Loss 1 066,53 $
Avg Profit/Loss % 1,75%
Avg Bars Held 3,09
Winning Trades 812
Winning % 90,22%
Gross Profit 1 461 279,13 $
Avg Profit 1 799,60 $
Avg Profit % 2,96%
Avg Bars Held 1,92
Max Consecutive 51
Losing Trades 88
Losing % 9,78%
Gross Loss -501 405,54 $
Avg Loss -5 697,79 $
Avg Loss % -9,38%
Avg Bars Held 13,85
Max Consecutive 4
Max Drawdown -98 114,25 $
Max Drawdown % -30,11%
Max Drawdown Date 30.09.2002
Sahtel,kas Sa natuke vaatasid kah seda aruannet?
Vist mitte sest muidu sa poleks seda siia riputanud. Vaata tähelepanelikult ja võrdle "Max Drawdown" ja "Starting Capital". Sellest aruandest on näha, et alustades kauplemist selle süsteemiga satud lihtsalt max drawdown perioodi,mis pole sugugi väike,ning kaotad oma raha.Oluline süsteemi iseloomustaja on veel Equity curve,mis antud juhul puudub.
kristjan.lepik
//Abesiki, ülaltoodud näites oli paberil (ja back-testitud) oodatav tootlus 50%. Piisavalt atraktiivne mulle vähemalt.
Indikaatoritele ehitatud trading-süsteemidesse ma ka ei usu, sest need on enamasti tuletis hinnast või käibest. Toetus- vastupanus-süsteemidesse usun küll. Ja kasumlikke tüüpe on siin kõvasti.//
Süsteem on süsteem ,tähtis on see,et ta toimiks ja raha sisse tooks. On olemas indikaatorid,mille ülesanne on välja tuua toetused/vastupanud. Seega neile indikaatoritele ehitatud süsteemi siis puudub usk?
Samuti on indikaatoritel kergem sisenemise ning väljumise tingimusi kirjeldada ning seega ka süsteemi "backtestida".
Oluline on see,et kauplemissüsteemil oleks hea ja arusaadav/selge idee,mida aitavad realiseerida indikaatorid.
Näiteks : Soovime osta siis ja ainult siis kui peale " higher-high" on tekkinud "higher-low" ning oletatav korrektsioon on lõppenud. Idee on hea ja loogiline sest eeldame ,et algab/jätkub tõusutrend.
Esimene ülesanne on määratleda "pivot" punktid ehk mida pidada "higher-high"-ks
ja "higher-low"-ks. Sellistes situatsioonides ongi abiks indikaator(id).
Teine ülesanne on leida nn. triger ehk "buy" signaali andja.Jälle abiks indikaator(id).
Kui juhuslikult lisame siia veel tingimuse,et ostame ainult siis kui "higher-high" on suurem kui eelmine vastupanu siis jällegi saame eelmise vastupanu määrata indikaatoriga,mis näitab toetus/vastupanu tasemeid.
Teisisõnu indikaatorid aitavad määratleda ning konkretiseerida sisenemis/väljumis tingimusi ning backtestida süsteemi.
Vist mitte sest muidu sa poleks seda siia riputanud. Vaata tähelepanelikult ja võrdle "Max Drawdown" ja "Starting Capital". Sellest aruandest on näha, et alustades kauplemist selle süsteemiga satud lihtsalt max drawdown perioodi,mis pole sugugi väike,ning kaotad oma raha.Oluline süsteemi iseloomustaja on veel Equity curve,mis antud juhul puudub.
kristjan.lepik
//Abesiki, ülaltoodud näites oli paberil (ja back-testitud) oodatav tootlus 50%. Piisavalt atraktiivne mulle vähemalt.
Indikaatoritele ehitatud trading-süsteemidesse ma ka ei usu, sest need on enamasti tuletis hinnast või käibest. Toetus- vastupanus-süsteemidesse usun küll. Ja kasumlikke tüüpe on siin kõvasti.//
Süsteem on süsteem ,tähtis on see,et ta toimiks ja raha sisse tooks. On olemas indikaatorid,mille ülesanne on välja tuua toetused/vastupanud. Seega neile indikaatoritele ehitatud süsteemi siis puudub usk?
Samuti on indikaatoritel kergem sisenemise ning väljumise tingimusi kirjeldada ning seega ka süsteemi "backtestida".
Oluline on see,et kauplemissüsteemil oleks hea ja arusaadav/selge idee,mida aitavad realiseerida indikaatorid.
Näiteks : Soovime osta siis ja ainult siis kui peale " higher-high" on tekkinud "higher-low" ning oletatav korrektsioon on lõppenud. Idee on hea ja loogiline sest eeldame ,et algab/jätkub tõusutrend.
Esimene ülesanne on määratleda "pivot" punktid ehk mida pidada "higher-high"-ks
ja "higher-low"-ks. Sellistes situatsioonides ongi abiks indikaator(id).
Teine ülesanne on leida nn. triger ehk "buy" signaali andja.Jälle abiks indikaator(id).
Kui juhuslikult lisame siia veel tingimuse,et ostame ainult siis kui "higher-high" on suurem kui eelmine vastupanu siis jällegi saame eelmise vastupanu määrata indikaatoriga,mis näitab toetus/vastupanu tasemeid.
Teisisõnu indikaatorid aitavad määratleda ning konkretiseerida sisenemis/väljumis tingimusi ning backtestida süsteemi.
Teeme mõned asjad selgeks. Max. drawdown tähendab maksimaalset põhja eelnevast equity curve'i kõrgeimast tipust, mitte algsummast. Kahjumisse ei lange see süsteem kordagi.
Kes ütleb,et seesama hetk ,max.drawdawn, ei või juhtuda just siis kui sa alustad kauplemist antud süsteemi kasutades. Siis veel natuke antud süsteemi headusest. Olulised näitajad on veel:
Avg Profit/Loss % 1,75%
Winning % 90,22%
Numbrid on üliilusad, liiga ilusad,et olla tõsi.
Kas testidel arvestati spreadi,tehingutasusi,slipage? Kui jah siis õnnitlen ,sa oled tulevane miljokas vähemalt ;-)
Avg Profit/Loss % 1,75%
Winning % 90,22%
Numbrid on üliilusad, liiga ilusad,et olla tõsi.
Kas testidel arvestati spreadi,tehingutasusi,slipage? Kui jah siis õnnitlen ,sa oled tulevane miljokas vähemalt ;-)
sahtel, korra küsin, et kas testisid seda "breakouthybridiga"?
ei, see ei ole breakouthybrid. aga jah, need numbrid on liiga ilusad, et tõsi olla. ning ega ma selle testi tulemusi liiga tõsiselt ei võtagi. ei ole kogu scripti koodi põhjalikult üle vaadanud. tihtipeale kipuvad sellised esmapilgul üliedukad jupid mingil määral tulevikku kiikama. breakouthybridi backtestist selgub, et kasumlikud tehingud tehakse alati kordades suuremate kogustega, kui kahjumlikud (2 aasta test euroga ja naelaga andis utoopilise 70000% kasumi). reallselt see script ilmselt kuigi hästi ei tööta.
// aga jah, need numbrid on liiga ilusad, et tõsi olla. ning ega ma selle testi tulemusi liiga tõsiselt ei võtagi. ei ole kogu scripti koodi põhjalikult üle vaadanud. tihtipeale kipuvad sellised esmapilgul üliedukad jupid mingil määral tulevikku kiikama. //
Kuldsed sõnad.
Kõikseparem on ikkagi enda kirjutatud:-)
Kuldsed sõnad.
Kõikseparem on ikkagi enda kirjutatud:-)
Milles te koodite neid asju? Sahtli test näeb välja nagu MS (?).
sB
sB
Omega vist vähe parem kui MS, aga seal ei saa ka kõike teha mida tahad. Siiski hea kui whatever indikaatori 5000 erinevat varianti sul 15 minutiga läbi testitakse ja report antakse.
Kel huvi siis Metastock 8 pro saab siit http://www.macd.cn/file/soft/some/MetaStock.RAR
key M97C-66U9-5N46S
key M97C-66U9-5N46S
Bettie
//Milles te koodite neid asju? Sahtli test näeb välja nagu MS (?).//
Omegat ise kasutan sest Easy Language pakub laiemaid võimalusi MS8-ga võrreldes ning on kuidagi mugavam kah. Omegal paremad optimiseerimivõimalused ning etem Systemtester.
//Milles te koodite neid asju? Sahtli test näeb välja nagu MS (?).//
Omegat ise kasutan sest Easy Language pakub laiemaid võimalusi MS8-ga võrreldes ning on kuidagi mugavam kah. Omegal paremad optimiseerimivõimalused ning etem Systemtester.
Pakun välja, et Sahtlile tegi selle kalkulatsiooni Welth-Lab Developer 3.0. Seal on veel miljon erinevat skripti, mis annavad backtestil hiilgavaid tulemusi, aga mängi mõni neist läbi ja näed, et mingi pisike kala on ikka igalühel sees. Praeguseks olen 2 kuud paari enam-vähem scriptiga testinud (reaalse kauplemise kõrval), aga lõppkokkuvõttes annab scripti genereeritud "Buy" või "sell" ainult väikese osa minu ostu-müügi otsusest. Ehk siis arvamise, et suur hulk inimesi usuvad sellesse signaali ja mina, va kavalpea, kasutan ära seda, et ma tean, et teised teavad, et....