Ma ei saa kyll pihta...kui asi on ümberpöördud INTC hind tõuseb mõnevõrra ja sa myyd oma callid 11x170 = 1870 eest
ning putid 17X40 = 680 eest, siis on ju kena miinus?. Saad tagasi ainult 2530 miinus komisjonid.
Mis annab sulle lootust, et saad calli nii kallilt myya?
Või oled sa nii veendunud, et vähemalt korraks INTC hind kukkub ja saad positsioonid kasumiga kinni panna?
Kummaline teooria igal juhul.
kui SIIAMAANI pole kogu raha kaotanud on süsteem
tõesti hea :}
tõesti hea :}
Üks optsioonitehnika nimega Straddle.
Õigemini variatsioon sellest.
Võib toimida, võib mitte.
Iseenesest ei ole selles mitte midagi uut.
Õigemini variatsioon sellest.
Võib toimida, võib mitte.
Iseenesest ei ole selles mitte midagi uut.
fit, vastupidi...
call 17*170=2890
put 11*40=440
...kokku 3330
...seega kasu 3330-2800=530-tehingutasu
ideaalsel juhul on see tõesti nii
samamoodi võib näiteks madalalt osta ja kõrgelt müüa:)
call 17*170=2890
put 11*40=440
...kokku 3330
...seega kasu 3330-2800=530-tehingutasu
ideaalsel juhul on see tõesti nii
samamoodi võib näiteks madalalt osta ja kõrgelt müüa:)
Vaatasin uuesti. Asi nii hull polegi tegelikult. Ilmselt on Janno lootus põhjendatud et aktsia tõuseb või langeb varem või hiljem piisavalt, et üks kahest positsioonist 2x kasumiga kinni panna. Risk on muidugi olemas,aga oodatav kasum tasub selle ära.
Ent need momendid võivad tulla ka päeva sees ja päeva lõpuks jälle kadunud olla, nii et ma ei nõustu, nagu ei peaks selle süsteemi puhul arvuti juures istuma.
Muide, kas need on mai optsioonid või mitte?
Probleemiks võivad ilmselt kujuneda ka optsioonide ostu/myygi spreadid Kui suured need on? Samuti, et kogust ei saa lõpmatult suurendada, kuna ei saa lihtsalt endale piisavalt soodsat hinda.
Aga mingi paar tuhat taala kuus äkki isegi lüpsaks siit välja.
Samas ma ei jaga tegelikult optsioonidest eriti midagi. Äkki Tõnno kommenteeriks?
Ent need momendid võivad tulla ka päeva sees ja päeva lõpuks jälle kadunud olla, nii et ma ei nõustu, nagu ei peaks selle süsteemi puhul arvuti juures istuma.
Muide, kas need on mai optsioonid või mitte?
Probleemiks võivad ilmselt kujuneda ka optsioonide ostu/myygi spreadid Kui suured need on? Samuti, et kogust ei saa lõpmatult suurendada, kuna ei saa lihtsalt endale piisavalt soodsat hinda.
Aga mingi paar tuhat taala kuus äkki isegi lüpsaks siit välja.
Samas ma ei jaga tegelikult optsioonidest eriti midagi. Äkki Tõnno kommenteeriks?
janno1,
tõenäosusteooria rakenduse seisukohalt on statistika naeruväärselt kesine...
tõenäosusteooria rakenduse seisukohalt on statistika naeruväärselt kesine...
pidasin silmas...
Neile, kellele see süsteem ei meeldinud, ma ütlen, et mängin sellega jüba (ainult) 4 kuud ja uhtegi korda ma ei kaotanud kõike raha, mis ma olen pannud ( 2 korda ma kaotasin 20%), aga võitnud olen jüba 13 korda ja usun, et 14 te näete ise.
Neile, kellele see süsteem ei meeldinud, ma ütlen, et mängin sellega jüba (ainult) 4 kuud ja uhtegi korda ma ei kaotanud kõike raha, mis ma olen pannud ( 2 korda ma kaotasin 20%), aga võitnud olen jüba 13 korda ja usun, et 14 te näete ise.
Täpsemalt Strangle nimi tal peaks olema.
janno1,
sinu kirjandi plusside poole pealt p.2 on vale!
mida oma ridvaga siis teed, kui turg avaneb +/-20%
sinu kirjandi plusside poole pealt p.2 on vale!
mida oma ridvaga siis teed, kui turg avaneb +/-20%
Sander, kas George Fontanillsi "The options course" on sinu arvates hea raamat?
Fit
Ei ole lugenud.
(punastan tugevalt).
Ma olen teoorias halb.
Need optsioonitehnikad ei ole ju mingi saladus.
Neid on terve ports. Ja saab veel juurde ka tuletada kui sellised kalduvused on.
Huvitavam on küsimus et kui nii lihtne on pappi teha siis miks seda massiliselt siiski teha ei saa?
See tähendab et kust siis raha tuleb?
Institutsioonid kes on suured optsioonide väljakirjutajad ei ole ju niisama lollid....
Optsioonide korral on ju ainuke rahaallikas optsioonide ostjad.
See raha peab kogu süsteemi üleval pidama ja seal on raha tahtjaid palju. Lisaks peab jätkuma ka veel mõnedele optsioonide ostjatele - et jätta hea mulje.
:)
Ei ole lugenud.
(punastan tugevalt).
Ma olen teoorias halb.
Need optsioonitehnikad ei ole ju mingi saladus.
Neid on terve ports. Ja saab veel juurde ka tuletada kui sellised kalduvused on.
Huvitavam on küsimus et kui nii lihtne on pappi teha siis miks seda massiliselt siiski teha ei saa?
See tähendab et kust siis raha tuleb?
Institutsioonid kes on suured optsioonide väljakirjutajad ei ole ju niisama lollid....
Optsioonide korral on ju ainuke rahaallikas optsioonide ostjad.
See raha peab kogu süsteemi üleval pidama ja seal on raha tahtjaid palju. Lisaks peab jätkuma ka veel mõnedele optsioonide ostjatele - et jätta hea mulje.
:)
raha tuleb janno1 taskust...
2korda kaotas 20%
13korda võitis 1%
2korda kaotas 20%
13korda võitis 1%
Ei väljendanud ennast eelnevalt päris täpselt.
Optsioone võivad välja kirjutada ka 'tavalised' kodanikud.
Samas nõuded on karmid ja pappi peab rohkem olema.
Ja optsioonide tehnikad on ka kombinatsioonid ostmisest/müümisest ning väljakirjutamisest.
Sama eespool toodud näide on Long Strangle.
Olemas on ka Short Strangle - see on siis rahast väljas oleva Put ja Call optsiooni väljakirjutamine.
Õigem oleks vist öelda, et optsioonitehnikad nõuavad tugevamat haaret, paksu rahakotti ja häid närve. Ning institutsioonidel on rohkem eeldusi kui suhteliselt vaestel ja lihtsameelsetel üksiküritajatel.
Tõnno, Sul hea võimalus nüüd optsioone ja tehnikaid promoda.
Kära optsioonide ümber on suureks läinud.
Kas LHV on lähiajal valmis optsioonitehinguid pakkuma?
Optsioone võivad välja kirjutada ka 'tavalised' kodanikud.
Samas nõuded on karmid ja pappi peab rohkem olema.
Ja optsioonide tehnikad on ka kombinatsioonid ostmisest/müümisest ning väljakirjutamisest.
Sama eespool toodud näide on Long Strangle.
Olemas on ka Short Strangle - see on siis rahast väljas oleva Put ja Call optsiooni väljakirjutamine.
Õigem oleks vist öelda, et optsioonitehnikad nõuavad tugevamat haaret, paksu rahakotti ja häid närve. Ning institutsioonidel on rohkem eeldusi kui suhteliselt vaestel ja lihtsameelsetel üksiküritajatel.
Tõnno, Sul hea võimalus nüüd optsioone ja tehnikaid promoda.
Kära optsioonide ümber on suureks läinud.
Kas LHV on lähiajal valmis optsioonitehinguid pakkuma?
Päris huvitav kui keegi julgeb oma strateegia nii avalikult esitada, seega ärge norige.
Teoreetiliselt võiks selline tehnika anda häid tulemusi ka suuremate aktsiatega, mis on peatselt tulemusi avaldavad ja seega liiguvad ka palju.
Raamatutest. Fit, äkki oskad soovitada head day-tradingu alast kirjandust?
Teoreetiliselt võiks selline tehnika anda häid tulemusi ka suuremate aktsiatega, mis on peatselt tulemusi avaldavad ja seega liiguvad ka palju.
Raamatutest. Fit, äkki oskad soovitada head day-tradingu alast kirjandust?
jah, tegemist on mai optsioonidega ja Strangle'ga (kuna strike'd on erinevad)
Janno mängib selgelt volatiilsuse peale võttes nägemuse, et tuleviku volatiilsus on kõrgem kui kaubeldav volatiilsus.
Inteli viimase 6 kuu ajalooline volatiilsus on 83%
viimase 3 kuu oma 88%
Samas optsioonide kaubeldav volatiilsus on c.a. 60-65%
See seletab miks see strateegia on nii hästi toiminud. Samas ei vähene sellest võetud riskid. Kui Inteli tuleviku volatiilsus peaks langema ja ta jääma mingisse väikesesse vahemikku mõneks ajaks (range-bound trading) siis kaotab Janno paari nädalaga kogu oma võidetud raha ja rohkemgi.
Hetkel aga tundub ka mulle see strateegia päris huvitav kuna optsioonide kaubeldav volatiilsus tundub tõesti oluliselt madalam tegelikust ja vaevalt et aktsia paari päevaga oluliselt stabiilsemaks jääb.
Aga vaadates viimase aja graafikut on valitud strateegia tõesti olnud üks ideaalsematest. Kui sul on sellist intuitsiooni ka edaspidi siis ei kahtle ma su võimalustes hästi teenida.
See on ka ninanips neile kes siin soovitavad hoolega optsioone müüa. Janno strateegia on selgelt mõistlikum:))
Janno mängib selgelt volatiilsuse peale võttes nägemuse, et tuleviku volatiilsus on kõrgem kui kaubeldav volatiilsus.
Inteli viimase 6 kuu ajalooline volatiilsus on 83%
viimase 3 kuu oma 88%
Samas optsioonide kaubeldav volatiilsus on c.a. 60-65%
See seletab miks see strateegia on nii hästi toiminud. Samas ei vähene sellest võetud riskid. Kui Inteli tuleviku volatiilsus peaks langema ja ta jääma mingisse väikesesse vahemikku mõneks ajaks (range-bound trading) siis kaotab Janno paari nädalaga kogu oma võidetud raha ja rohkemgi.
Hetkel aga tundub ka mulle see strateegia päris huvitav kuna optsioonide kaubeldav volatiilsus tundub tõesti oluliselt madalam tegelikust ja vaevalt et aktsia paari päevaga oluliselt stabiilsemaks jääb.
Aga vaadates viimase aja graafikut on valitud strateegia tõesti olnud üks ideaalsematest. Kui sul on sellist intuitsiooni ka edaspidi siis ei kahtle ma su võimalustes hästi teenida.
See on ka ninanips neile kes siin soovitavad hoolega optsioone müüa. Janno strateegia on selgelt mõistlikum:))
:) ma loodan et optsioone hakatakse varsti pakkuma, nii kodumaiseid kui välismaiseid.
ise otseselt selle projektiga ei tegele
ise otseselt selle projektiga ei tegele
Tegelikult ei maksa Janno1 kallal norida jah.
Kuigi tehnika pole midagi uut - ei olegi see tähtis.
Tähtis on see et Janno1 on leidnud võimaluse raha teha.
Olgu see siis kasvõi selles perioodis.
Ja eks aastatootlus ole hiljem näha... :)
Eks selline see elu turgudel ole.
Tuleb otsida võimalusi - kust aga saab.
Fit, Spets, mina ise ja teised - eks meie ju ka otsi võimalusi.
Kuigi tehnika pole midagi uut - ei olegi see tähtis.
Tähtis on see et Janno1 on leidnud võimaluse raha teha.
Olgu see siis kasvõi selles perioodis.
Ja eks aastatootlus ole hiljem näha... :)
Eks selline see elu turgudel ole.
Tuleb otsida võimalusi - kust aga saab.
Fit, Spets, mina ise ja teised - eks meie ju ka otsi võimalusi.
janno1 kallal ei maksa norida,
küll aga ei saa aru, mis sundis teda oma spekulatiivset teooriat saladuses hoidma 18.00-ni...
küll aga ei saa aru, mis sundis teda oma spekulatiivset teooriat saladuses hoidma 18.00-ni...
Daytradingu kirjandusega on see häda, et enamik neist kirjutati 1999-2000 suure buumi ajal ja sealt võib jääda mulje, et kõik on väga lihtne. Lisaks on seal veel spetsiifilisi nippe, mis praegu enam ei toimi.
Ent üldiselt need kaks on suht ok:
Tools and Tactics for the Master Day Trader : Battle-Tested Techniques for Day, Swing, and Position Traders
by Oliver Velez and Greg Capra Published January 2000.
The Undergroundtrader Guide to Electronic Trading
by Jea Yu Published July 2000.
Sellest viimasest on vist ka värskem variant väljas.
Ent üldiselt need kaks on suht ok:
Tools and Tactics for the Master Day Trader : Battle-Tested Techniques for Day, Swing, and Position Traders
by Oliver Velez and Greg Capra Published January 2000.
The Undergroundtrader Guide to Electronic Trading
by Jea Yu Published July 2000.
Sellest viimasest on vist ka värskem variant väljas.
Ma pean aktsiahindade liikumisele ülesehitatud instrumentidelt (näiteks optsioonidelt) mõistuspärase tõenäosusega kõrge tootluse saamist märksa etemaks variandiks kui neid väiteid, kus keegi ütleb, et ta on tavalise ostmise-müümise õige ajastamisega plussis.
Tavaliste daytraderite kasumijuttudesse suhtun ülimalt skeptiliselt. Tavaliselt kipub see nii olema, et kahjumid lähevad neil meelest ära. Kasumiks nimetatakse summat, mis saadakse oma plusstehingute kokkuliitmisest.
Isegi kui rohkem kui pooled tehingutest on plussis, siis tavaline daytrader saab n-ö miinustehingutest keskmiselt kõvasti rohkem kahju kui plusstehingutest kasu.
Janno1 strateegia on vähemalt põhimõtteliselt õiges suunas. Ma pean igati reaalseks, et hindade volatiilsust, instrumentide erinevat riskiastet jne ära kasutades saab turgu lüüa. Turgude ebaefektiivsust esineb küllaltki palju.
Tavaliste daytraderite kasumijuttudesse suhtun ülimalt skeptiliselt. Tavaliselt kipub see nii olema, et kahjumid lähevad neil meelest ära. Kasumiks nimetatakse summat, mis saadakse oma plusstehingute kokkuliitmisest.
Isegi kui rohkem kui pooled tehingutest on plussis, siis tavaline daytrader saab n-ö miinustehingutest keskmiselt kõvasti rohkem kahju kui plusstehingutest kasu.
Janno1 strateegia on vähemalt põhimõtteliselt õiges suunas. Ma pean igati reaalseks, et hindade volatiilsust, instrumentide erinevat riskiastet jne ära kasutades saab turgu lüüa. Turgude ebaefektiivsust esineb küllaltki palju.