Hei,
tegin koolis testi. Hirmus palju ristikesi tuli kastidesse paigutada. Lõpuks olid kastid täidetud. Oli näha trendijooni ja igasuseid muid huvitavaid mustreid (kaos).
Siit mõte: tehniline analüüs on nagu testi täitmine trendijoonte, toetustasemete ja mustrite järgi.
Kardan et testi tulemus oleks siiski null kasutades seal tehnilist analüüsi. Siit küsimus, miks peaks see olema erinev aktsiaturgudel?
Kont LHV-lastele :))
lihtne kont,
sest aktsiaturgude liikumise taga on erinevate inimeste psühholoogia, kastide joonistamine on igaühe suva järgi.
sest aktsiaturgude liikumise taga on erinevate inimeste psühholoogia, kastide joonistamine on igaühe suva järgi.
Kristjan, ära ole nii kindel. Trendijooned, mustrid jms kuuluvad nn subjektiivse tehnilise analüüsi alla. Suvast rääkides, psühholoogias on omaette haru, mis inimese poolt joonistatud kastikeste, joonte jms järgi iseloomu/seisundi kohta järeldusi teeb.
Tech, lähed teemast mööda - iseloomust ei olnud siin mingit juttu, küsimus oli selle kohta, kas tehnilist analüüsi kasutades peaks olema tulemus null.
Tehnilise analüüsi alus on hind, mis kujuneb turul ostjate ja müüjate vahekorrast - seega psühholoogiast.
Ülaltoodud testi puhul pole minu meelest mingit alust seaduspära leidmiseks, seega on antud teema minu jaoks pseudoteema.
Tehnilise analüüsi alus on hind, mis kujuneb turul ostjate ja müüjate vahekorrast - seega psühholoogiast.
Ülaltoodud testi puhul pole minu meelest mingit alust seaduspära leidmiseks, seega on antud teema minu jaoks pseudoteema.
Pseudoteema muidugi.
Sidaah, kui järgmine mõni selline test tuleb, siis võiksid selle tehnilist abiks võttes ära teha. Siis on vähemalt teada, millega võrrelda. Võib juhtuda et tulemuseks ei olegi null. Vastutuse võimalike komplikatsioonide eest koolis pead muidugi enda kanda võtma.
Sidaah, kui järgmine mõni selline test tuleb, siis võiksid selle tehnilist abiks võttes ära teha. Siis on vähemalt teada, millega võrrelda. Võib juhtuda et tulemuseks ei olegi null. Vastutuse võimalike komplikatsioonide eest koolis pead muidugi enda kanda võtma.
Tehnline analüüs on meetod, kus aluseks tõenäosusteooria. Aga saavutada tõenäosust 10/6 kasumlikku tehingut on siiski väga raske. Graafikutel analüüsitakse tagajärgede põhjal tulevikku, mitte liikumise põhjuse algeid.
Mida saaks kasutada tõenäosuse suurendamiseks? Kas fundamentaaltulemuste kaasamine analüüsi või veel kolmandaid tegureid?
PS! minu teada nulli saab testi eest, kus õigete vastuste hulk on alla 50%.
Mida saaks kasutada tõenäosuse suurendamiseks? Kas fundamentaaltulemuste kaasamine analüüsi või veel kolmandaid tegureid?
PS! minu teada nulli saab testi eest, kus õigete vastuste hulk on alla 50%.
Maybe aitab see kui tead, et win/lose ratio alla 50% annab ka päris talutavaid tulemusi...
Põhiline, et kaotused oleksid väiksemad võitudest.
sB
Põhiline, et kaotused oleksid väiksemad võitudest.
sB
Tulemuseks on kindlasti null. Küsimus on ainult ajas - on vaja oodata seda õiget hetke t. t+1 ajahetkes on tulemuseks jälle midagi nullist erinevat... kusjuures ka seal võib olla erinevus 0 :)
Iseenesest annaks kaubelda ka nii, et kaotus 2 ühikut ja võit 1 ühik, sagedus tihe ja võitude osakaal vähemalt 10/7.
to laurime: Kui arvestada veel teenustasudega siis peab teenustasu tehingu kohta olema väiksem kui 0,1 1 teenitava ühiku kohta.
kehv süsteem. 2 korda suurem kaotus 7/10 rate juures on liiga kehv. Kui sul on ühikuks protsent portfellist, jääd miinusesse ka ilma tehingutasudeta. Ja kui sul on fikseeritud kindel "ühik", ka siis tuleb sul ette perioode sellise süsteemiga, usu mind, kui lähed peast halliks.
Selline süsteem on minu meelest päris hea: 1 võit 2 kaotuse kohta. võit 8-10X kaotusest suurem.
Selline süsteem on minu meelest päris hea: 1 võit 2 kaotuse kohta. võit 8-10X kaotusest suurem.
Praktikas on päris palju kasutusel 10/5, ehk ca. pooled tehingud on edukad.
Kuid stop on alati lähemal kui targed ja kui keskmine riski/tulu suhe on 1/3, siis peaksid kasumid 3x kahjumeid ületama.
Kuid stop on alati lähemal kui targed ja kui keskmine riski/tulu suhe on 1/3, siis peaksid kasumid 3x kahjumeid ületama.
Kui rääkida TA kaasabil turuosaliste psüühika determineerimisest - hulkade moodustamisest ja süsteemi ehitamisest, siis minu arvates on siin üks pull moment. Nimelt, kui me oleme näiteks viimase viie päeva andmete põhjal kindlaks teinud, et punapäised alla 25-aastased naisterahvad sõidavad 18-19 vahel enamasti liftiga 1. korruselt 5. korrusele, teeme kohe oletuse, et viiendal korrusel on ilusalong.
Sedapidi vaadatuna saaks kübe enne 18:00 pikaks minna ja mõne aja pärast lühikeseks - nad tulevad ju ilusalongist kunagi ära. Nii tomimegi kuuendal, seitsmendal ja kaheksandal päeval. Oletame, et asi toimis, aga üheksandal päeval näeme, et punapäised alla 25-aastased naisterahvad ei sõidagi enam. Miks? Sest tegelikult lõppes 8-päevane punapäiste neidude seminar ja meie tegime hoopiski vale järelduse - 5. korrusel on ilusalong.
Niisiis on mul üks küsimus - kas keegi kasutab fibosid (fibonacci) kauplemisel ja mida arvate?
Siin on kübe mula fibonaccidest
Siin kübe indikaatoritest
Siin mingi sellekohane soft
Sedapidi vaadatuna saaks kübe enne 18:00 pikaks minna ja mõne aja pärast lühikeseks - nad tulevad ju ilusalongist kunagi ära. Nii tomimegi kuuendal, seitsmendal ja kaheksandal päeval. Oletame, et asi toimis, aga üheksandal päeval näeme, et punapäised alla 25-aastased naisterahvad ei sõidagi enam. Miks? Sest tegelikult lõppes 8-päevane punapäiste neidude seminar ja meie tegime hoopiski vale järelduse - 5. korrusel on ilusalong.
Niisiis on mul üks küsimus - kas keegi kasutab fibosid (fibonacci) kauplemisel ja mida arvate?
Siin on kübe mula fibonaccidest
Siin kübe indikaatoritest
Siin mingi sellekohane soft
Gary B. Smith TA idee
"Go long QQQ if it's the highest close of the previous eight days, and if the close is above the moving average of the past 50 days, and if today's volume is higher than the average volume for the past 20 days.
When to exit? Simple. That's defined as C is less than MINC15.1 -- or sell QQQ if the close is the lowest close of the past 15 days.
How does this work in real time? As an example, the last trade you would have made this year was to go long on May 26 and to exit on July 7, essentially missing the bulk of the current selloff. And because the QQQ is still well below its 20-day moving average, we're not even close to an entry.
The good news in this method is that it obviously helps you avoid going long or staying long in a nasty selloff. There's no dip-buying with this strategy.
The bad news is that you'll miss the bulk of big rebounds from extreme bottoms.
However, that's the price you pay for decent returns with small drawdowns. It's not a perfect system and could be tinkered with, but it's certainly a start on trying to dip and weave throughout this frustrating market."
"Go long QQQ if it's the highest close of the previous eight days, and if the close is above the moving average of the past 50 days, and if today's volume is higher than the average volume for the past 20 days.
When to exit? Simple. That's defined as C is less than MINC15.1 -- or sell QQQ if the close is the lowest close of the past 15 days.
How does this work in real time? As an example, the last trade you would have made this year was to go long on May 26 and to exit on July 7, essentially missing the bulk of the current selloff. And because the QQQ is still well below its 20-day moving average, we're not even close to an entry.
The good news in this method is that it obviously helps you avoid going long or staying long in a nasty selloff. There's no dip-buying with this strategy.
The bad news is that you'll miss the bulk of big rebounds from extreme bottoms.
However, that's the price you pay for decent returns with small drawdowns. It's not a perfect system and could be tinkered with, but it's certainly a start on trying to dip and weave throughout this frustrating market."
Sama strateegia kohta mida Arko välja tõi, üks autori poolne vastus:
Question: Gary, I'm curious as to whether you back-tested the QQQ strategy on the short side using inverse parameters. -- M.M.
Answer: Boy, have I ever! After a few days of coming up with nothing, I've concluded that a different approach is necessary. Simply flipping the parameters around amounts to serious losses. Even tweaking the entries and exits yields nothing.
Hea point - aktsiate liikumine üles ja alla on üsna erinev. Seega tuleb ka erinevaid strateegiaid kasutada.
Question: Gary, I'm curious as to whether you back-tested the QQQ strategy on the short side using inverse parameters. -- M.M.
Answer: Boy, have I ever! After a few days of coming up with nothing, I've concluded that a different approach is necessary. Simply flipping the parameters around amounts to serious losses. Even tweaking the entries and exits yields nothing.
Hea point - aktsiate liikumine üles ja alla on üsna erinev. Seega tuleb ka erinevaid strateegiaid kasutada.
njaa
nasdaq vajus aprilli lõpus päevasiseselt 1900-st läbi
loomulikult võtsin ma puti kui index juba 1889 oli sest paistis et 1900 murtakse ja tee alla vaba
tegelikkuses aga kosus turg päeva lõpuks, graafikul kujunes välja ilus topeltpõhi ja veel haamrikujuline küünal
stoppi mul muidugi ei olnud
ja peale seda kihutas turg kuni 2100ni välja
seega ideaalne näide tehnilise analüüsi töötamisest ja stopi vajalikkusest ja samas ka liigsest tormakusest/kannatamatusest
nüüd on olukord vastupidi
nasdaq ründab 2100 teistkordselt
jube tahtmine on putti kiiresti soetada
aga seekord olen kannatlikum, panen stopi ja loodab et tehniline analüüs töötab
nasdaq vajus aprilli lõpus päevasiseselt 1900-st läbi
loomulikult võtsin ma puti kui index juba 1889 oli sest paistis et 1900 murtakse ja tee alla vaba
tegelikkuses aga kosus turg päeva lõpuks, graafikul kujunes välja ilus topeltpõhi ja veel haamrikujuline küünal
stoppi mul muidugi ei olnud
ja peale seda kihutas turg kuni 2100ni välja
seega ideaalne näide tehnilise analüüsi töötamisest ja stopi vajalikkusest ja samas ka liigsest tormakusest/kannatamatusest
nüüd on olukord vastupidi
nasdaq ründab 2100 teistkordselt
jube tahtmine on putti kiiresti soetada
aga seekord olen kannatlikum, panen stopi ja loodab et tehniline analüüs töötab
Kas keegi on tuimalt TA järgi kaubeldes edukas olnud? Näiteks StockTA.com-st vms. otsib soodsaid sisenemiskohti ja fundamentaalset poolt üldse ei vaata? Kas mingi selline koht ka on, kus saaks näha kuu või kahe tagust TA-d. (Ise saab ju ka midagi aretada, aga kui ei viitsi....) Et siis oleks hea vaadata, millised aktsiad TA-d järgi käituvad.
No ei hakka selle teemaga otsast peale! Lodu, foorumit ei jälgi?
No ei siin foorumis küll sellest midagi pole....
Vaata üle LHV foorumite. Aitab juba ühest kodutapust. Kaua võib!