TradeStationit pole ise pikemalt testinud, kuid väide, et Wealth-Lab on prügikasti stuff, on küll paras jama. Millistele sinu soovidele see siis kitsaks jääb?
Stop kaugemal ja target lähemal - sellisel juhul pead suutma leida mingi väga suure tõenäosuse ühes suunas liikumiseks, praktikas väga keeruline.
Ma ei usu, et TradeStation Wealth-Labile alla jääb, kindlasti mõned erinevused on. TS8 ja TS 2000i-d on nimetatud selles vallas parimateks. Parem on juttude järgi QuantStudio, seal pole mingeid piire, aga pead C++ ja C# päris kodus olema.
Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.
Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.
Mul on ka palju huvitavaid ideid, aga raha kipub ikka igavatest ideedest tulema ...
Samale tõdemusele jõudis mäletatavasti Oliver kauplemisteemalisel seminaril ...
Tema arust oli 2 tüüpi kauplejaid:
Ühed kauplevad, sest on huvitav ...
Teised kauplevad, et raha teenida ...
Samale tõdemusele jõudis mäletatavasti Oliver kauplemisteemalisel seminaril ...
Tema arust oli 2 tüüpi kauplejaid:
Ühed kauplevad, sest on huvitav ...
Teised kauplevad, et raha teenida ...
Abesiki, olen isiklikult näinud inimesi (ja nende graafikuid), kes kauplevad panustades kindlate aktsiate hinna tagasitõmbumisele mingi konkreetse libiseva keskmise juurde kauplemise esimese pooltunni järskudest tippudest, või põhjadest. Ja nad kauplevad kasumlikult. Libisev keskmine iseenesest täiesti asjalik trendi kindlaks tegemisel. QuantStudio-ga samal tasemel on ilmselt MatLab.
Kui nendest midagi crap tundus, siis pigem TS 2000.
Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.
Kui sa seda kasutada ei oska, ei tähenda veel, et see jama on :)
Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.
Kui sa seda kasutada ei oska, ei tähenda veel, et see jama on :)
Mul oleks hea meel, kui see nii poleks, et alustades libisevatest kesmistest kuni RSXi, JMA ja T3ni välja, et neist mõni töötaks ja tooks kellegile kasumit.
Miks Omega 2000i crap tundub, kas seepärast, et ta on aastaid vana? Ütle mida ei saa progeda Easy Language`s ja Wealth-Labis saab? Mina ELi ei mõika, pole uurinudki, oma jupikesi sain paluda lasta teha tuttaval.
Üksnes tehnilisel analüüsil baseeruv süsteem pole vist eriline asi, mida varjata. Ehk tooks siis keegi välja mõne kasumliku süsteemi?!
Miks Omega 2000i crap tundub, kas seepärast, et ta on aastaid vana? Ütle mida ei saa progeda Easy Language`s ja Wealth-Labis saab? Mina ELi ei mõika, pole uurinudki, oma jupikesi sain paluda lasta teha tuttaval.
Üksnes tehnilisel analüüsil baseeruv süsteem pole vist eriline asi, mida varjata. Ehk tooks siis keegi välja mõne kasumliku süsteemi?!
Sõnaga, ma kipuks väitma, et üksnes tehnilisel analüüsil rajanevad süsteemid on eos juba hukule määratud. Tehniline analüüs küll, aga seda mingi kaasabina n.ö. ja et "põhilise" süsteemi iva peab olema hoopis muus, kus TA on abiks lihtsalt. Puhtale TA-le jätaks küsimärgiga koha ainult väga väikestele ja aktiivsematele liikumistele päevasiseselt toetustasemete juures.
Hea meelega kuulaks, mida Oliver või Fit TA-st arvavad:)
Hea meelega kuulaks, mida Oliver või Fit TA-st arvavad:)
Njah, teoreetiliselt võib mõtteid mõlgutada ilmselt päris paljude asjade üle, mis kõik hukule on määratud.
Indikaatoritel põhinevatesse screeneritesse ei usu ka mina, küll on aga väga edukaid hinnal põhinevaid mudeleid võimalik ehitada.
Ma tean ilmselt üsna hästi, mis Oliver ja Fit TA-st arvavad (esimene suhtub teatava respektiga, teine arvab, et jama), kuid nende käest pole ka eriti pointi küsida, nad ei kasuta seda kauplemisel.
Indikaatoritel põhinevatesse screeneritesse ei usu ka mina, küll on aga väga edukaid hinnal põhinevaid mudeleid võimalik ehitada.
Ma tean ilmselt üsna hästi, mis Oliver ja Fit TA-st arvavad (esimene suhtub teatava respektiga, teine arvab, et jama), kuid nende käest pole ka eriti pointi küsida, nad ei kasuta seda kauplemisel.
Lisaks vaidlusele "mis on cräpp ja prügikasti stahv" oma arvamuse - vaadake üle Amibroker ja tema AFL-keel.
Mina ei tea halligi programeerimisest või C++-st, aga isegi Wilders'i indikaatorid ja graafikud kirjutasin seal ise valmis. Varem nimetati "vaese mehe Metastock'iks", praegu läheb hulgaliselt Meta-fänne Amibrokerile üle. Hulgaliselt valmis indikaatoreid, backtesting, lisaks - RT ja EOD backfill, IB(st. ka LHV Trader)-Medved-eSIgnal jms. ühilduv, kõike ei mäletagi. Parim asja juures on muidugi support ja pidev uuendustöö. HIND on ainuke, mis ei vasta kauba väärtusele. Ise olen tõsiselt rahul.
Enne AmiBrokerit tarvitasin WL3 a MS8, nüüd pole neid enam puutunudki.
Mina ei tea halligi programeerimisest või C++-st, aga isegi Wilders'i indikaatorid ja graafikud kirjutasin seal ise valmis. Varem nimetati "vaese mehe Metastock'iks", praegu läheb hulgaliselt Meta-fänne Amibrokerile üle. Hulgaliselt valmis indikaatoreid, backtesting, lisaks - RT ja EOD backfill, IB(st. ka LHV Trader)-Medved-eSIgnal jms. ühilduv, kõike ei mäletagi. Parim asja juures on muidugi support ja pidev uuendustöö. HIND on ainuke, mis ei vasta kauba väärtusele. Ise olen tõsiselt rahul.
Enne AmiBrokerit tarvitasin WL3 a MS8, nüüd pole neid enam puutunudki.
Oki, kui sa nii ütled, et eksisteerib, siis peab järelikult olema. Aga TA põhised süsteemid ei tohiks ju erilise saladaduse all olla üldiselt, et äkki saaksid siis mõnda kirjeldada? Hinnal rajanevad süsteemid ...kas nende juures kasutatakse suures osas üldist pilti ja n.ö sisetunnet rohkem ja vähem rangelt fikseeritud reegleid?
Kergemeelne loogika ütleb, et on võimalik ehitada TA trading algoritm, mis suure tõenäosusega väga väga HALVASTI töötab. Kas keegi vaidleb vastu?
Samas on algoritme, mis on keskmised.
Siit kõlab loogiliselt, et ülesse liikuvate indeksitega turul halvasti toimivate algoritmide asemel pole võimatu ehitada ka hästi toimivaid ;)
Samas on algoritme, mis on keskmised.
Siit kõlab loogiliselt, et ülesse liikuvate indeksitega turul halvasti toimivate algoritmide asemel pole võimatu ehitada ka hästi toimivaid ;)
kui oled valmis raha kulutama, siis milline on parim programm filtreerimiseks ja back-testinguks? õpiks ühe programmi korralikult selgeks.
Minu tagasihoidlik kommentaar TA teemal:
- On olemas TA-l põhinevaid süsteeme, mis teenivad raha. On lausa fonde, mis põhinevad automaatsetel süsteemidel ja tulemused heal aastal on seal 20-40% kandis p.a. Languseaastaid on ka muidugi.
- TA põhimõte on ju iseenesest lihtne. Tuleb vaid leida tõusev/langev graafik ja olla trendiga samas suunas. Sellega panete juba tõenäosuse enda poolele. Kristjan teeb seda nii LHV Pro all kui ka mandaadiportfellides. Pikas persp. võitev strateegia. Stopid asja teiseks kandvaks sambaks.
- Minu suhe TA-ga on...hektiline. Peamiselt seisneb selles, et kui graafiku üks ots on teisest järsult kõrgem/madalam, siis tuleb seda respekteerida. Olenemata fund. tagapõhjast.
sB
- On olemas TA-l põhinevaid süsteeme, mis teenivad raha. On lausa fonde, mis põhinevad automaatsetel süsteemidel ja tulemused heal aastal on seal 20-40% kandis p.a. Languseaastaid on ka muidugi.
- TA põhimõte on ju iseenesest lihtne. Tuleb vaid leida tõusev/langev graafik ja olla trendiga samas suunas. Sellega panete juba tõenäosuse enda poolele. Kristjan teeb seda nii LHV Pro all kui ka mandaadiportfellides. Pikas persp. võitev strateegia. Stopid asja teiseks kandvaks sambaks.
- Minu suhe TA-ga on...hektiline. Peamiselt seisneb selles, et kui graafiku üks ots on teisest järsult kõrgem/madalam, siis tuleb seda respekteerida. Olenemata fund. tagapõhjast.
sB
Sempo. Enne kui hakkad tuhandeid dollareid neile kulutama, võid chekata näiteks (80 US centi, per programm oli vist hind):
http://www.crea.ru/wwwboard/messages/2442.html
Päris tasuta saamiseks pead kaevama vist vähe.
http://www.crea.ru/wwwboard/messages/2442.html
Päris tasuta saamiseks pead kaevama vist vähe.
Tehnilist analüüsi on võimalik teha väga erineval viisil. Populaarseid, üldkasutatavaid indikaatoreid tõesti eriti mõtet jälgida ei ole. Enamasti tuletatakse need hinnainformatsioonist väga lihtsate valemite teel. Pealegi käituvad CCI, RSI, Stochastics, Momentum jne. enavähem samamoodi. Ainus asjalik signaal, mis neist ilma hilinemiseta saada võib on indikaatori ja hinna liikumise lahknemine, mis viitab üldjuhul hinna liikumise momendi vaibumisele. Rohkem kasu on aegridade erinevate meetoditega silumisest ning nende fraktaal- ja spektraalanalüüsist.
Spektraalanalüüs- kui portfell on punane, siis kaotad, kui roheline siis võidad :)
Nagu Kristjan mainis, puhtalt hinnal põhinevad süsteemid on kõige asjalikumad. Kombineerides hinna liikumise ja kitsamalt candestick mustreid, turusügavuse ja T&S analüüsi (leidmaks mingeid tasakaalu muutusi orderite voos) ning sentimendi indikaatoreid (mis tihtipeale ennustavad pöördeid turu liikumises), annaks ilmselt päris hästi töötavaid mudeleid kokku panna.
sahtel - aga too välja siis üks süsteem, mis töötab. äkki saaks seda kontrollia siis järjest.
Kristjan, leidsin sellise StockFetcheri filtri:
set{HV_a, historical volatility(30,1) 19 weeks ago/historical volatility(30,1)} set{HV_b, historical volatility(30,1) 26 weeks ago/historical volatility(30,1)} and show stocks where HV_a is above 2.5 and HV_b is above 2.5 and add column HV_a and add column HV_b and add column HV_sum and add column historical volatility(30,1) and stock is optionable
Sina ehk oskad seletada, palun, vähe maakeeli juurde, mida peaksin/võisin sealt välja luge(da)ma.
ja vaata seda filtri tulemust: GCOR 3months, millest selline hiigelkasv 10.03.05?
set{HV_a, historical volatility(30,1) 19 weeks ago/historical volatility(30,1)} set{HV_b, historical volatility(30,1) 26 weeks ago/historical volatility(30,1)} and show stocks where HV_a is above 2.5 and HV_b is above 2.5 and add column HV_a and add column HV_b and add column HV_sum and add column historical volatility(30,1) and stock is optionable
Sina ehk oskad seletada, palun, vähe maakeeli juurde, mida peaksin/võisin sealt välja luge(da)ma.
ja vaata seda filtri tulemust: GCOR 3months, millest selline hiigelkasv 10.03.05?
see ei ole kyll nyyd koige parem skriiner aga ta on tasuta ja lihtne: