nii
oli seminar ja olid raamatud ja taavi oli ka.
aga ma ei saa ikka aru.
et kas see optsioonide hindamise black sholosei valem on teoreetiline hind v6i reaalne?
kas t6esti optsioonide hindads pole YLDSE emotsioone v6i turutunnetust sees? katmata putide puhul naiteks?
ma vaatan ja vaatan:
qqqii (call35) k6igub 0.9-1.05
qavuh (put34) k6igub .45-1.85
qavug (put33) k6igub .9-1.4
qqq is ek6igub 33.3-34.3
milles kamm?
ja miks putid muudkui k6iguvad aga call seisab kui kalju om abid1ask1.05 juures?
BS valem on lihtsalt seos optsioonihinna ja kaubeldava volatiilsuse vahel. See tähendab, et iga hinda saab väljendada läbi volatiilsuse, mis on leitud BSga. Ja igasugust optsioonide hindade kõikumist saab seletada kaubeldava (turu hinnangulise) volatiilsuse kõikumisega, kus omakorda sisalduvad kõik emotsioonid ja turutunnetused.
BS on meile abiks arbitreerimisvõimaluste leidmisel ehk arvutame näiteks nii 34 puti kui 34 calli kaubeldava volatiilsuse ja kui näeme, et puti hind kõvasti kõigub siis seda kallilt müües või siis odavalt ostes ning luues vastupidise positsiooni call'i ja aktsiaga saame arbitreerida.
Aga see, et puti hind rohkem kõigub sõltub ehk päevast ja kauplemisaktiivsusest. Suure languse ajal on normaalne kui put on kallim ehk kui hinnatakse lühikeseks mineku võimalust üle, samamoodi nagu futuurihind võib langeda müügisurve ajal alla reaalset indeksi väärtust.
Ju see muudab puti hinna ebastabiilsemaks ehk.
BS on meile abiks arbitreerimisvõimaluste leidmisel ehk arvutame näiteks nii 34 puti kui 34 calli kaubeldava volatiilsuse ja kui näeme, et puti hind kõvasti kõigub siis seda kallilt müües või siis odavalt ostes ning luues vastupidise positsiooni call'i ja aktsiaga saame arbitreerida.
Aga see, et puti hind rohkem kõigub sõltub ehk päevast ja kauplemisaktiivsusest. Suure languse ajal on normaalne kui put on kallim ehk kui hinnatakse lühikeseks mineku võimalust üle, samamoodi nagu futuurihind võib langeda müügisurve ajal alla reaalset indeksi väärtust.
Ju see muudab puti hinna ebastabiilsemaks ehk.
Ostan septembri CALL'i metanooli aktsiatele 50- strike pealt
Ei ole aega põhjalikult uurida, seega oletan:
1. QAVUH hind 0.45 on vale , ilmselt madalaim oli 1.45
2. Toodud hinnad ei ole siiski päris täpsed, liikumine oli natuke suurem.
3. Toodud optsioonide hinnad olid eile normaalsed - niipalju kui üldse optsioonide hindu saab normaalseks pidada. Parem sõna oleks vist - tavapärased või nii nagu ikka.
:)
1. QAVUH hind 0.45 on vale , ilmselt madalaim oli 1.45
2. Toodud hinnad ei ole siiski päris täpsed, liikumine oli natuke suurem.
3. Toodud optsioonide hinnad olid eile normaalsed - niipalju kui üldse optsioonide hindu saab normaalseks pidada. Parem sõna oleks vist - tavapärased või nii nagu ikka.
:)