Futuuridega kauplemine on LHV Traderis muutunud üha populaarsemaks ning algataks futuuride kauplemise, omaduste ja muude asjassepuutuva jaoks omaette teema.
Esmalt rõhutan futuuride riskantsust ning antud finantsinstrument ei ole mõeldud igaühe jaoks. Veidi pikemalt on futuuride omadusi ja eriti riske lahti seletatud ingliskeelses tekstis: RISK DISCLOSURE STATEMENT FOR SECURITY FUTURES CONTRACTS
Kas päevakauplejale piisab alustuseks, kui vaadata tehnilist analüüsi ja käivet? Lisaks veel tähtsamad sündmused (intresside muutumise võimalus jne). On seal veel midagi olulist?
Arvestama peab, et futuurid on tihti kiiremad liikujad kui aktsiad ning ka äkilisemad liikujad. Stop orderid tasub omale selgeks teha, samuti vaadata kui likviidsed on huvi pakkuvad futuurid.
Sõltub natuke futuuri alusvarast, kuid päevakauplemise korral tuleb põhiliselt braeking news-l silm peal hoida. Halba ei teeks ka teadmine, milla on konkreetse futuuri last trading day, ning millal aeguvad optsioonid.
Minu arvamus selle kohta, mida futuurikauplemisel vaja on:
1) Vähemalt paar aastat tugevat kauplemiskogemust 2) Ülimalt detailsed teadmised futuuridest 3) Konkreetne strateegia, tungivalt soovitav, et oleks ajalooliselt backtestitud 4) Selge teadmine sellest, mis on su eelis teiste ees. 5) Valmisolek vähemalt 5 tundi päevast futuuridele kulutada (reaalsem on siiski 8-10 tundi)
Kui sul kasvõi üks nendest punktidest on täitmata, siis sa futuuridega ilmselt raha ei teeni. Seega ma soovitaks enamusel huvilistel futuuridest väga kaugele eemale hoida.
Nõus! Futuurid peaks olema siiski kauplemise viimane tase. Kõigepealt aktsiad siis optsioonid, seejärel kui asi selge ja turutunnetus olemas võiks liikuda futuuridele ja futuurioptsioonidele.
Indeksifutuuridest Alo kommentaarile lisaks. Futuurid peaksid jälgima indeksi väärtust, tegelikkuses liiguvad futuurid kiiremini. Põhjus selles,et ühe SPX futuuri tehinguga ostad või müüd 500 ettevõtte aktsiat. LHV Trader pakub lisavõimalusena indeksite jälgimiseks ning võimaliku liikumissuuna "arvamiseks" arbitraazi mõõdikut. Kui mõõdik on punane siis kaupleb nn front month futuur indeksist madalamal tasemel. Kui mõõdik on roheline liigub front month futuur indeksist kõrgemal tasemel. Mida pikem on tulp seda suurem erinevus esineb. Front month futuur - järgmisena aeguv ning reeglina enimkaubeldud futuurileping.
Futuurid on põhiliselt selleks, et pulli turuga saadud nelja - viie aastane investeerimiskasum paari nädalaga ära põletada. Soovitan soojalt pähe õppida : AloV link Futuuride riskidest ja kristjan.lepik-u postitus.
Mõte oleks mõne indeksfutuuriga alustada. Kordaja võib alguses minimaalne olla, et õpiraha liialt ei kuluks. stockeri jutt tundub väga tõele lähedane - eesti turul viimastel aastatel ju lausa kingitud raha, kui sellest nüüd ilma jääks, siis oleks nali küll. kristjan.lepiku punktidest sobiks ainult viies. Ma saan niimoodi aru, et soovitus aktsiatega kaubelda alustuseks USA turul tuleneb eeldusest, et alguses kindlasti kaotab ja siis oleks kaotus väiksem? Samas tehniline analüüs peaks nii aktsiatele kui ka futuuridele sama olema?
Leian, et futuur on oma olemuselt optsioonist lihtsam, kuid kuna futuuri puhul võimendus suurem, siis on raha põletamise kiirus vast optsioonidega kauplemisest kiirem. Algajad peaksid futuuridest laia kaarega mööda minema.
rehatrader Re: Futuurid 29/11/07 13:39 Päevakauplemine aktsiatega tundub keeruline, sest teenustasud söövad kasumi ära. Futuuridega kukuks see mure ära.
Hea point. Futuuridega pole tõepoolest kasumit, mida ära süüa :)
Futuurid iseenesest ei ole ju riskantsemad, kui tehingud alausvaraga. Riskantseks teeb asja see, et futuuridega kasutatakse praktiliselt alati räiget VÕIMENDUST.
Siinjuures parandaks natuke - tagatis on see mida nõutakse. Tehingu tegemise hetkel maksad ära ainult teenustasu. Näiteks toornafta CL tehingusse minekuks peab olema $5400 ulatuses tagatiseks sobivaid vahendeid. Positsiooni hoidmiseks $4000. Risk seisneb pigem futuuri kordajas. Sama lepingu puhul on see 1000. Seega muutus toornafta hinnas $1 võrra tähendab muutust portfellis $1000. Tagatise langemisel alla hoidmise min taseme, suletakse positsioon automaatselt.
Samas pole $1 muutus naftahinnas mingi probleem. Just paar minutit tagasi kukkus barreli hind 94 pealt allapoole 93 ning kohe tagasi tasemele $93.5. Kui sellisteks liikumisteks on plaan olemas siis on hästi :-)
Ma uurisin siin INDUt. Kohalikest materjalidest jääb mulje, et 1 punkt on 1 dollar. Eile tõusus Dow Jones 331 punkti, kordaja on 10. Kas ma peaks aru saama, et kes tegi kaasa sõidu põhjast tipuni, teenis 331 x 10 = 3310 dollarit?
Õigesti aru saadud. INDU kõrval on ka mini futuur, sümbol YM, kordaja 5. YM likviidsus on parem ning riska mõnevõrra madalam. Eilne näide on muidugi liiga ilus.
kristjani kommentaar punkti 2 alla kuulub paljude muude teadmiste juures kas see, et millise futuuriga kaubeldakse põrandal ja millistega elektrooniliselt. Vahe on tohutu. Osade futuuridega kaubeldakse mingitel kellaaegadel (mis ei pruugi kattuda börside lahtioleku ajaga) põrandal ning ülejäänud aeg elektrooniliselt. Nii, et mõtteainet jagub.