tulles tagasi vana teema juurde - leidsin yhe käsitluse, mis vastab BUY esialgsele küsimusele - mitu aktsiat on piisav?
Empiiriline vaatlus näitab, et valides NYSElt 15 erinevat aktsiat, saab portfelli, mille kogurisk on laias laastus võrdne tururiskiga.
Konstrueerides mudeli, kus aktsiatel omavaheline kovariatsioon on 0 ning standardhälve võrdne, saame, et piisab 6st aktsiast.
Robi oleks hea, kui sa tooks ära ka näite 6 konkreetse aktsiaga portfellist, mis vastab seatud tingimustele
Mõtlesin järele ja leian, et teoreetiliselt väiksema omavahelise korrelatsiooniga võiks olla need aktsiad, mille tururisk on väiksem, st. pigem madala hinnasuhtega aktsiad, mis sõltuvad ainult majandustulemustest. Eeldatavalt peaks majandustegevused olema sõltumatud - eri regiooni ettevõtted või sektori jne. Vähemtsükliliselt tegevusalalt. Kõrge hinnatasemega aktsiate hindades on ju palju subjektiivset ja turu meeleolu mõjutab neid enam.