Olen komistanud kauplemisideele, mis tundub paljutõotav. Aga ei jaksa/ei oska üksi menetleda.
Pole ka piisavalt vahendeid (vahendeid on, aga vähevõitu).
Otsin kaaslasi, kellega jagada ideed-riske-kulusid-kasumit/kahjumit.
Võimalik huviline võiks olla varem kokku puutunud tehnilise analüüsi ja päevakauplemisega.
Võib arutada foorumis, aga lihtsam (palju pildimaterjali jms) e-maili teel. tpp@hot.ee
MIllel see üldjoontes põhineb? TA või midagi muud?
Minuteada (automaatsed) kauplemissüsteemid toimivad TA põhjal. Nõnda ka see, mõistagi:)
Mitte alati. Aga pilt enam vähem selge. Aitäh.
Mingi vend sai omatehtud programmiga Venemaa 'Börsihai' moodi variandis, kus kõik võtted lubatud, neljanda koha. Kui see programm müüki tuleks, tahaks küll endale saada.
Mina ei ürita süsteemi maha müüa. Pigem otsin sünergiat kollektiivist, kellega süsteemi töösse rakendada.
Sellest ma sain aru jah, et sa ise pole seda süsteemi teinud. Tõin lihtsalt näite, et on olemas edukaid programme. Ise pole proovinud ja ei tea ka kedagi, kes oleks. Kui mõni foorumlane teab midagi, võiks paari sõnaga oma edusammudest kirja panna.
Süsteem on siiski osaliselt ise tehtud. Idee on enda oma, teostus on kahasse. Aga toode on kokkuvõttes enda arendatud.
Siis sa pead küll kõva TA spets olema, sest programm teeb ju ettekirjutatud asju.
Oi, oi, mingi asi mis teeb Ƶkva paekividest hakkliha.
martinez,
Eeldan, et oled oma kauplemisalgoritimi / -mudelit juba mingite ajaooliste andmete peal jooksutanud - kui suur oli andmete valim (mitu erinevat aktsiat, kui pika perioodi jooksul) ning mis oli keskmine tootlus?
Eeldan, et oled oma kauplemisalgoritimi / -mudelit juba mingite ajaooliste andmete peal jooksutanud - kui suur oli andmete valim (mitu erinevat aktsiat, kui pika perioodi jooksul) ning mis oli keskmine tootlus?
Programm on välja töötatud futuuridele (ES, NQ). Nendega olen ka testinud (2007-today).
Ei usu, et see programm aktsiatega töötaks, aga see võiks olla üks teema, mida "kollektiiviga" arutada.
Ajalooline tootlus on muidugi müstiline, aga see ei anna tulevikus sooritatavate tehingute suhtes mingit garantiid. Nii et ma ei tähtsustaks seda aspekti liialt.
Ei usu, et see programm aktsiatega töötaks, aga see võiks olla üks teema, mida "kollektiiviga" arutada.
Ajalooline tootlus on muidugi müstiline, aga see ei anna tulevikus sooritatavate tehingute suhtes mingit garantiid. Nii et ma ei tähtsustaks seda aspekti liialt.
kust Sa testimiseks vajaliku data said futuuride kohta?
kasutan kauplemis-programmerimiskeskkonnana TradeStationi platvormi. sealtsamast ka vajalik data.
seal on tick to tick data ainult viimased 6 kuud, varasem on minuti kaupa - kas usud, et minuti data peal backtest on pädev?
kasutan veidi pikemaid küünlaid, seega usun, et minuti data backtest on pädev. alates novembrist 2009 olen saanud jälgida programmi toimimist reaalajas ja tulemused on olnud (kahetsusväärselt) head.
Kas data oli rikkumata (st. kas sama datat kasutati süsteemi välja töötades)?
Ehk oleks võimalik backtestida ka "puhta" data peal? Peaks andma parema ülevaate süsteemi võimekusest, eriti juhul, kui testitavas derivatiivis on olnud pikk pulli-või karuturg.
Ehk oleks võimalik backtestida ka "puhta" data peal? Peaks andma parema ülevaate süsteemi võimekusest, eriti juhul, kui testitavas derivatiivis on olnud pikk pulli-või karuturg.
Süsteemiga juhtus selline veider lugu, et alguses oli idee, seejärel õnnestus idee programmeerimiskeelde tõlkida ja seejärel selgus, et see idee on (olnud) hea. Algselt tegingi programmi vanema perioodi data peale ja seejärel testisin uuema perioodi dataga, ikka töötas.
Pean tunnistama, et ma ei saa päris täpselt aru, mida sa pead silmas "puhta" data all. Kas sedasama?
Programm on töötanud nii pulli- kui karuturul (midaiganes need terminid kellegi jaoks tähendavad:). Karuturul (2008?) siiski halvemini ja eriti halvasti siis, kui on toimunud üleminek pulliturult karuturule (tavalisest rohkem närvilist võnkumist), siis on programm töötanud selge kahjumiga. Praegu on vist pulliturg, nii et selles osas ma ei muretse:)
Pean tunnistama, et ma ei saa päris täpselt aru, mida sa pead silmas "puhta" data all. Kas sedasama?
Programm on töötanud nii pulli- kui karuturul (midaiganes need terminid kellegi jaoks tähendavad:). Karuturul (2008?) siiski halvemini ja eriti halvasti siis, kui on toimunud üleminek pulliturult karuturule (tavalisest rohkem närvilist võnkumist), siis on programm töötanud selge kahjumiga. Praegu on vist pulliturg, nii et selles osas ma ei muretse:)
http://forex-pamm.com/index.php
Olexandr Topchylo- teadur ja selgeltnägija.
Olexandr Topchylo- teadur ja selgeltnägija.
martinez, kui sa oled tõesti avastanud mingi turu ebaefektiivsuse, mida annab raha teenimiseks ära kasutada, siis kõige lollim asi, mida sa teha saad, on sellest avalikult kellata. Mina sinu asemel istuksin vait nagu kult rukkis ja väntaksin silmad punnis oma rahamasinat nii kaua kuni saab ...ja saab seda vändata täpselt nii kaua, kuni keegi teine lahti hammustab, mida su masin teeb. Peale seda läheb masin rikki. Teadmisest: "et midagi saab teha", teadmiseni: "kuidas seda teha", on üsna pisike sammuke.